Classification des processus aléatoires; chaînes de Markov en temps discret, équations de Chapman-Kolmogorov, probabilités limites; processus de Poisson et généralisations; mouvement brownien, propriétés des trajectoires; simulation stochastique. Présentation et intégration de ces concepts dans un contexte d'applications actuarielles.
Classification des processus aléatoires; chaînes de Markov en temps discret, équations de Chapman-Kolmogorov, probabilités limites; processus de Poisson et généralisations; mouvement brownien, propriétés des trajectoires; simulation stochastique. Présentation et intégration de ces concepts dans un contexte d'applications actuarielles.
