Probabilités et espérances conditionnelles. Chaînes de Markov à temps discret et chaînes de Markov à temps continu. Irréductibilité, apériodicité, récurrence, loi stationnaire, ergodicité. Quelques modèles classiques : marches aléatoires, processus de ramifications, processus de Poisson, processus de naissances et de morts, modèles de files d'attente. Introduction au mouvement brownien.
Probabilités et espérances conditionnelles. Chaînes de Markov à temps discret et chaînes de Markov à temps continu. Irréductibilité, apériodicité, récurrence, loi stationnaire, ergodicité. Quelques modèles classiques : marches aléatoires, processus de ramifications, processus de Poisson, processus de naissances et de morts, modèles de files d'attente. Introduction au mouvement brownien.
