Description et évaluation de produits dérivés : arbres binomiaux et approche de Black-Scholes. Lettres grecques des options sur actions. Application des méthodes de simulation Monte-Carlo et techniques de réduction de variance. Évaluation de contrats à terme. Techniques de gestion du risque financier. Applications actuarielles.
Description et évaluation de produits dérivés : arbres binomiaux et approche de Black-Scholes. Lettres grecques des options sur actions. Application des méthodes de simulation Monte-Carlo et techniques de réduction de variance. Évaluation de contrats à terme. Techniques de gestion du risque financier. Applications actuarielles.
