Notions de processus stationnaires et non stationnaires. Description des modèles-ARMA et ARIMA. Autocorrélations et autocorrélations partielles. Méthodes d'estimation des moindres carrés conditionnelles, des moments et de maximum de vraisemblance. Propriétés des estimateurs et tests. Prévisions et adéquation d'un modèle. Sujets spéciaux : modèles saisonniers, hypothèse de marche aléatoire, cointégration.
Notions de processus stationnaires et non stationnaires. Description des modèles-ARMA et ARIMA. Autocorrélations et autocorrélations partielles. Méthodes d'estimation des moindres carrés conditionnelles, des moments et de maximum de vraisemblance. Propriétés des estimateurs et tests. Prévisions et adéquation d'un modèle. Sujets spéciaux : modèles saisonniers, hypothèse de marche aléatoire, cointégration.
