Définition et portée de l'économétrie. Le modèle de régression linéaire simple et la méthode des moindres carrés ordinaires. Propriétés des estimateurs. Tests de signification statistiques. Les problèmes du biais découlant de l'omission de variables pertinentes et l'utilisation de variables de contrôle. Le modèle de régression multiple et l'hypothèse d'indépendance de la moyenne conditionnelle. L'hétéroskédasticité et les écarts-types robustes. Variables muettes. Les sujets facultatifs incluent l'analyse des séries chronologiques et les données de panel. Antérieurement ECO 3551.
Définition et portée de l'économétrie. Le modèle de régression linéaire simple et la méthode des moindres carrés ordinaires. Propriétés des estimateurs. Tests de signification statistiques. Les problèmes du biais découlant de l'omission de variables pertinentes et l'utilisation de variables de contrôle. Le modèle de régression multiple et l'hypothèse d'indépendance de la moyenne conditionnelle. L'hétéroskédasticité et les écarts-types robustes. Variables muettes. Les sujets facultatifs incluent l'analyse des séries chronologiques et les données de panel. Antérieurement ECO 3551.
