(3 crédits). Le modèle classique de régression linéaire multiple. Abandon des postulats classiques des moindres carrés; autocorrélation, hétéroscedasticité et multicollinéarité. Moindres carrés généralisés. Modèles à plusieurs équations : fondements, spécification et identification. Méthodes d'estimation : moindres carrés indirects et doubles moindres carrés. Modèles à retards échelonnés. Variables dichotomiques. Combinaison des coupes instantanées et des séries temporelles de données. Ce cours est équivalent à ECON 5027 à la Carleton University. Volet : Cours magistral
(3 crédits). Le modèle classique de régression linéaire multiple. Abandon des postulats classiques des moindres carrés; autocorrélation, hétéroscedasticité et multicollinéarité. Moindres carrés généralisés. Modèles à plusieurs équations : fondements, spécification et identification. Méthodes d'estimation : moindres carrés indirects et doubles moindres carrés. Modèles à retards échelonnés. Variables dichotomiques. Combinaison des coupes instantanées et des séries temporelles de données. Ce cours est équivalent à ECON 5027 à la Carleton University. Volet : Cours magistral
