(3 crédits). Méthodes déterministes d'optimisation dynamique : applications économiques et managérielles du principe du maximum de Pontryagin et de la programmation dynamique. Méthodes stochastiques d'optimisation dynamique en temps discret : théorie de la décision Bayesienne et Markovienne, mesures de l'aversion au risque et du risque, théorie des portefeuilles, éléments de théorie de fouinage, applications économiques de la théorie du contrôle stochastique en temps discret. Volet : Cours magistral
(3 crédits). Méthodes déterministes d'optimisation dynamique : applications économiques et managérielles du principe du maximum de Pontryagin et de la programmation dynamique. Méthodes stochastiques d'optimisation dynamique en temps discret : théorie de la décision Bayesienne et Markovienne, mesures de l'aversion au risque et du risque, théorie des portefeuilles, éléments de théorie de fouinage, applications économiques de la théorie du contrôle stochastique en temps discret. Volet : Cours magistral
